El edificio se encuentra en el antiguo colegio del Monasterio de las Madres Mercedarias (1893). Su reconversión a museo devino en una particular estética que combina materiales tradicionales y contemporáneos.
El estilo expresionista representado por el acero corten, con su característico color oxidado, y el hormigón pulido dialogan con el ladrillo antiguo y el blanco de los muros que representan la espiritualidad y el sosiego del entorno monástico.